Um passeio imperdível para quem está em Mykonos é navegar até a mítica Ilha de Delos, local onde viveram os irmãos Apolo e Ártemis, segundo a mitologia grega. É importante ressaltar que Delos é designada como Patrimônio Mundial pela Unesco e foi considerada "a mais sagrada de todas as ilhas".
Zeus engravidou Leto nessa ilhota árida, e, fugindo a
vingança de Hera, deu à luz Apolo e Ártemis depois de um parto difícil. De acordo com um hino homérico, a ilha, que até então tinha sido flutuante, tornou-se ancorada no chão do oceano.